Сравнение AJG с GEV
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, AJG returned -34.63% vs 92.97% for GEV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 43.08%.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
GEV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 50.36%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJG и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 15.29% |
GEV GE Vernova Inc. | 43.08% | 99.02% | 150.80% |
Correlation
The correlation between AJG and GEV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between AJG and GEV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
GEV:
$34.12
AJG:
37.04
GEV:
27.37
AJG:
3.84
GEV:
0.13
AJG:
3.97
GEV:
6.52
AJG:
$13.94B
GEV:
$39.38B
AJG:
$7.63B
GEV:
$7.85B
AJG:
$3.66B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. GEV — Ранг доходности на риск
AJG
GEV
Сравнение AJG c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.98 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.85 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.92 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.77 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и GEV
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -38.29% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -18.78% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -18.76% | -19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -6.90% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 7.88% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и GEV
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 10.55% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 36.38% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 48.74% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 52.76% | -29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 52.76% | -29.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и GEV
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и GEV
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and GEV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (10.55%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор