Сравнение AJG с EXC
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and EXC (Exelon Corporation) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 10.05%/yr for EXC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и EXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у EXC с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции EXC по среднегодовой доходности: 17.92% против 10.05% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
EXC
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам AJG и EXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
EXC Exelon Corporation | 4.63% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
Correlation
The correlation between AJG and EXC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between AJG and EXC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
EXC:
$2.74
AJG:
37.04
EXC:
16.34
AJG:
3.84
EXC:
1.32
AJG:
3.97
EXC:
1.83
AJG:
$13.94B
EXC:
$24.79B
AJG:
$7.63B
EXC:
$7.32B
AJG:
$3.66B
EXC:
$7.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. EXC — Ранг доходности на риск
AJG
EXC
Сравнение AJG c EXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | EXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.65 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.60 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.49 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и EXC
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и EXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -62.27% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -13.74% | -26.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -20.74% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -29.06% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -40.04% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -10.08% | -28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -20.05% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 5.57% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и EXC
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.41% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 14.36% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 18.35% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.68% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 23.95% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и EXC
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности EXC в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
EXC Exelon Corporation | 3.66% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и EXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и EXC
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and EXC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to EXC (6.41%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs EXC's -62.27%.
EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и EXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор