Сравнение AJG с CPRX
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 48.01%/yr for CPRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 17.92% против 48.01% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- 40.76%
- 10 лет*
- 48.01%
Сравнение доходности по годам AJG и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between AJG and CPRX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between AJG and CPRX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
CPRX:
$1.74
AJG:
37.04
CPRX:
17.98
AJG:
3.84
CPRX:
0.32
AJG:
3.97
CPRX:
6.67
AJG:
$13.94B
CPRX:
$596.96M
AJG:
$7.63B
CPRX:
$378.23M
AJG:
$3.66B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. CPRX — Ранг доходности на риск
AJG
CPRX
Сравнение AJG c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.77 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.40 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.63 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.09 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и CPRX
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -94.25% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -27.29% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -27.29% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -45.37% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -64.87% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -0.16% | -38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -52.02% | +39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 14.95% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и CPRX
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 0.44% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 23.50% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 33.58% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 47.80% | -24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 60.47% | -37.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и CPRX
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и CPRX
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and CPRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор