Сравнение AJG с CNI
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 9.46%/yr for CNI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 17.92% против 9.46% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
CNI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 24.55%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам AJG и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
CNI Canadian National Railway Company | 22.98% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between AJG and CNI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between AJG and CNI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
CNI:
$7.60
AJG:
37.04
CNI:
15.90
AJG:
3.97
CNI:
4.33
AJG:
$13.94B
CNI:
$17.29B
AJG:
$7.63B
CNI:
$7.64B
AJG:
$3.66B
CNI:
$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. CNI — Ранг доходности на риск
AJG
CNI
Сравнение AJG c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.29 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.37 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.83 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и CNI
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -46.66% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -14.15% | -26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -29.14% | -15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -29.14% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -29.15% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -4.61% | -33.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -9.50% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 7.68% | +16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и CNI
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 4.06% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 17.25% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 21.95% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.38% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 22.69% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и CNI
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CNI в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.16% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и CNI
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and CNI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to CNI (4.06%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор