Сравнение AJG с CL
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 17.92% против 4.21% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам AJG и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between AJG and CL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between AJG and CL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
CL:
$2.58
AJG:
37.04
CL:
33.37
AJG:
3.84
CL:
8.62
AJG:
3.97
CL:
3.35
AJG:
$13.94B
CL:
$20.80B
AJG:
$7.63B
CL:
$12.49B
AJG:
$3.66B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. CL — Ранг доходности на риск
AJG
CL
Сравнение AJG c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.12 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.20 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.21 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и CL
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -58.91% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -18.64% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -29.05% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -29.05% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -29.05% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -17.54% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -11.24% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 11.29% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и CL
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.77% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 17.27% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 21.67% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 18.77% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 19.74% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и CL
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и CL
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and CL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор