Сравнение AJG с BJ
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AJG returned 9.17%/yr vs 14.17%/yr for BJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у BJ с доходностью 1.75%.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
BJ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJG и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 14.43% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.75% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
Correlation
The correlation between AJG and BJ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between AJG and BJ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
BJ:
$4.35
AJG:
37.04
BJ:
21.04
AJG:
3.84
BJ:
2.33
AJG:
3.97
BJ:
0.55
AJG:
$13.94B
BJ:
$21.97B
AJG:
$7.63B
BJ:
$4.06B
AJG:
$3.66B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. BJ — Ранг доходности на риск
AJG
BJ
Сравнение AJG c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.66 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.06 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.60 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и BJ
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -38.76% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -26.66% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -29.80% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -29.80% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -23.62% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -12.47% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 16.55% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и BJ
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 11.66% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 22.41% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 29.57% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 32.27% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 37.14% | -14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и BJ
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и BJ
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and BJ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.66%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs BJ's -38.76%.
BJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор