Сравнение AJG с ABBV
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции ABBV немного впереди с 18.63%.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам AJG и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between AJG and ABBV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between AJG and ABBV has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
ABBV:
$2.05
AJG:
37.04
ABBV:
108.68
AJG:
3.97
ABBV:
6.30
AJG:
$13.94B
ABBV:
$62.82B
AJG:
$7.63B
ABBV:
$46.15B
AJG:
$3.66B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. ABBV — Ранг доходности на риск
AJG
ABBV
Сравнение AJG c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.24 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.77 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.88 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и ABBV
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -45.09% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -17.32% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -20.74% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -21.92% | -22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -45.09% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -6.55% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -10.72% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 7.72% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и ABBV
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.39% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 17.89% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 24.33% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.91% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 25.74% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и ABBV
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ABBV в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и ABBV
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and ABBV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор