Сравнение AIVI с PAC
AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 10 years, AIVI returned 8.74%/yr vs 13.51%/yr for PAC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIVI и PAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у PAC с доходностью -14.85%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям PAC по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.51% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.74%
PAC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам AIVI и PAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 8.15% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -14.85% | 56.30% | 4.19% | 28.64% | 9.79% | 29.95% | -6.17% | 54.36% | -15.66% | 32.15% |
Correlation
The correlation between AIVI and PAC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between AIVI and PAC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVI vs. PAC — Ранг доходности на риск
AIVI
PAC
Сравнение AIVI c PAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | PAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.17 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | -0.36 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.14 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и PAC
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки PAC в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и PAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVI | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -73.20% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -25.31% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | -42.83% | +31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -42.83% | +14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -66.65% | +31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -25.27% | +21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -16.52% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 12.00% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и PAC
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 3.77%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVI | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.89% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 25.87% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 30.68% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 36.09% | -20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 38.49% | -22.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и PAC
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности PAC в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.26% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 1.99% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
AIVI and PAC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAC has higher volatility (8.89%) compared to AIVI (3.77%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs PAC's -73.20%.
AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVI и PAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор