PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с NVS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while NVS (Novartis AG) is a stock. Over the past 10 years, AIVI returned 8.74%/yr vs 10.33%/yr for NVS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.33% соответственно.

AIVI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.93%
С начала года
8.15%
6 месяцев
12.25%
1 год
21.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.74%

NVS

1 день
-1.84%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.43%
6 месяцев
15.91%
1 год
27.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и NVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		8.15%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
NVS
Novartis AG		9.43%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%

Correlation

The correlation between AIVI and NVS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.53

The correlation between AIVI and NVS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Novartis AG

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с DWMFAIVI с VOOAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

AIVI vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVINVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.36

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.94

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.21

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

5.43

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVS равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVINVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AIVI и NVS

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVINVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-42.10%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.65%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-19.95%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-20.42%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-26.03%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-10.52%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-10.93%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.14%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и NVS

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 3.77%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVINVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.16%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

14.45%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

20.63%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

18.85%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

19.62%

-3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и NVS

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности NVS в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.26%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
NVS
Novartis AG		3.26%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and NVS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVS has higher volatility (6.16%) compared to AIVI (3.77%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs NVS's -42.10%.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор