PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с GDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. AIVI is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.74%/yr vs 12.82%/yr for GDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.82% соответственно.

AIVI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.93%
С начала года
8.15%
6 месяцев
12.25%
1 год
21.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.74%

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		8.15%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between AIVI and GDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.35

The correlation between AIVI and GDX shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVI и GDX

Секторы
AIVI
GDX

Финансовые услуги

39.3%

-

Промышленность

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Сырьевые материалы

6.7%
100.0%

Энергетика

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Технологии

3.3%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
GDX

-

Промышленность

AIVI
16.1%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
GDX

-

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
GDX
100.0%

Энергетика

AIVI
5.6%
GDX

-

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
GDX

-

Здравоохранение

AIVI
5.2%
GDX

-

Технологии

AIVI
3.3%
GDX

-

Недвижимость

AIVI
3.1%
GDX

-

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с DWMFAIVI с VOOAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

AIVI vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.16

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.58

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.68

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

4.32

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.12

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AIVI и GDX

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-80.34%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-32.09%

+21.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-32.09%

+20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-46.51%

+18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-49.79%

+14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-32.09%

+28.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-40.43%

+24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

12.42%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и GDX

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 3.77%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

16.05%

-12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

38.61%

-27.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

46.36%

-32.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

36.61%

-21.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

37.27%

-20.79%

Сравнение комиссий AIVI и GDX

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и GDX

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.26%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and GDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.05%) compared to AIVI (3.77%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 12.82% vs 8.74% for AIVI. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 12.82% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.80% for GDX.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GDX is Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.51% for GDX.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор