PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с AXIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с AXIA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while AXIA (AXIA Energia SA) is a stock. Over the past 10 years, AIVI returned 8.74%/yr vs 20.56%/yr for AXIA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и AXIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и AXIA Energia SA (AXIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у AXIA с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям AXIA по среднегодовой доходности: 8.74% против 20.56% соответственно.

AIVI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.93%
С начала года
8.15%
6 месяцев
12.25%
1 год
21.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.74%

AXIA

1 день
-0.71%
1 месяц
-18.85%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.02%
1 год
78.41%
3 года*
21.09%
5 лет*
9.92%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и AXIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		8.15%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
AXIA
AXIA Energia SA		6.22%121.49%-31.28%9.41%32.73%-6.42%-21.77%50.39%11.40%-16.91%

Correlation

The correlation between AIVI and AXIA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.37

The correlation between AIVI and AXIA shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

AXIA Energia SA

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с DWMFAIVI с VOOAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с AXIA:
AXIA с AEGAXIA с NLCPAXIA с EIXAXIA с LNTAXIA с SCHDAXIA с CEGAXIA с MU

Доходность на риск

AIVI vs. AXIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AXIA
Ранг доходности на риск AXIA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXIA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXIA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c AXIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и AXIA Energia SA (AXIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIAXIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.22

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.79

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.86

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

10.06

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. AXIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXIA равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и AXIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIAXIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.22

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.05

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AIVI и AXIA

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки AXIA в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и AXIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIAXIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-93.65%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-27.55%

+16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-38.66%

+26.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-45.28%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-72.80%

+37.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-27.55%

+23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-56.67%

+41.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

7.82%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и AXIA

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 3.77%, в то время как у AXIA Energia SA (AXIA) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIAXIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

9.57%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

28.79%

-17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

35.57%

-22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

37.52%

-22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

95.11%

-78.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и AXIA

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности AXIA в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.26%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
AXIA
AXIA Energia SA		5.49%7.19%3.85%0.51%1.89%7.32%4.38%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and AXIA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXIA has higher volatility (9.57%) compared to AIVI (3.77%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs AXIA's -93.65%.

AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и AXIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор