Сравнение AIT с WSO
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIT returned 22.87%/yr vs 14.22%/yr for WSO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIT и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 22.87% против 14.22% соответственно.
AIT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 33.63%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 22.87%
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам AIT и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 22.87% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between AIT and WSO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.35 |
Over the past year, AIT and WSO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AIT:
$11.95B
WSO:
$14.12B
AIT:
$10.56
WSO:
$13.08
AIT:
29.78
WSO:
28.43
AIT:
0.93
WSO:
5.52
AIT:
2.48
WSO:
1.95
AIT:
4.00
WSO:
4.39
AIT:
$4.84B
WSO:
$7.24B
AIT:
$1.47B
WSO:
$2.05B
AIT:
$563.38M
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. WSO — Ранг доходности на риск
AIT
WSO
Сравнение AIT c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIT | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.42 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -0.71 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIT | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.45 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.27 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AIT и WSO
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIT | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -64.30% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -33.42% | +20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -41.62% | +15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -41.62% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -41.62% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -31.82% | +31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.04% | -18.05% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 19.66% | -14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и WSO
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 5.61%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIT | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 7.45% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 22.48% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 31.17% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 30.12% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 27.80% | +5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и WSO
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WSO в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.62% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и WSO
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
AIT and WSO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (7.45%) compared to AIT (5.61%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs WSO's -64.30%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIT и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор