PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIT с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIT с TMUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. AIT operates in Industrial Distribution (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AIT returned 22.87%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIT и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 22.87% против 16.10% соответственно.

AIT

1 день
-0.28%
1 месяц
1.96%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.65%
1 год
36.57%
3 года*
33.63%
5 лет*
28.07%
10 лет*
22.87%

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIT и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		22.87%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between AIT and TMUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.28

The correlation between AIT and TMUS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$11.95B

TMUS:

$196.64B

EPS

AIT:

$10.56

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

AIT:

29.78

TMUS:

18.96

Коэффициент PEG

AIT:

0.93

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

AIT:

2.48

TMUS:

2.21

Коэффициент P/B

AIT:

4.00

TMUS:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.84B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.47B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$563.38M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с LINAIT с WCCAIT с COSTAIT с AVGOAIT с SPYAIT с UNH
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

AIT vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIT c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.05

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-1.49

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.86

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

-1.49

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIT vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-1.05

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.20

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AIT и TMUS

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-86.29%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-30.37%

+17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-33.65%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-33.65%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-33.65%

-25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-33.12%

+32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-25.96%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

17.64%

-12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и TMUS

Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 5.61%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.91%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

19.14%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

25.04%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

23.86%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

26.08%

+7.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и TMUS

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.62%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.25B
23.11B
(AIT) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIT и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Industrial Technologies, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
31.8%
0
Активы портфеля
AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

AIT and TMUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (6.91%) compared to AIT (5.61%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs TMUS's -86.29%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIT и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор