Сравнение AIR.PA с AVON.L
AIR.PA (Airbus SE) and AVON.L (Avon Protection plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR.PA returned 14.28%/yr vs 7.39%/yr for AVON.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR.PA и AVON.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIR.PA торгуется в EUR, в то время как AVON.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVON.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIR.PA показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у AVON.L с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции AIR.PA превзошли акции AVON.L по среднегодовой доходности: 14.28% против 7.39% соответственно.
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
AVON.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -7.51%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам AIR.PA и AVON.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | -9.14% | 31.06% | 11.99% | 27.70% | 0.22% | 25.15% | -31.19% | 57.60% | 2.84% | 34.63% |
AVON.L Avon Protection plc | -6.49% | 18.31% | 84.63% | -15.42% | -6.02% | -61.92% | 44.31% | 80.13% | 2.35% | 13.66% |
Correlation
The correlation between AIR.PA and AVON.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.17 |
Over the past year, AIR.PA and AVON.L have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.PA vs. AVON.L — Ранг доходности на риск
AIR.PA
AVON.L
Сравнение AIR.PA c AVON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Avon Protection plc (AVON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR.PA | AVON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.25 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.50 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR.PA | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AIR.PA и AVON.L
Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -75.05%, что меньше максимальной просадки AVON.L в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и AVON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.PA | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.05% | -88.78% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -29.19% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -33.27% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -78.64% | +50.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -85.44% | +20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -57.44% | +39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -32.42% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 14.47% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.PA и AVON.L
Airbus SE (AIR.PA) и Avon Protection plc (AVON.L) имеют волатильность 10.94% и 10.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.PA | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 10.47% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 20.74% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 27.66% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 49.14% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 43.07% | -8.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.PA и AVON.L
Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности AVON.L в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.16% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.PA и AVON.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Avon Protection plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.PA and AVON.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.PA и AVON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор