PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с ARKQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. AIQ is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 17.37%/yr vs 10.33%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 14.84%.

AIQ

1 день
3.07%
1 месяц
3.42%
С начала года
26.70%
6 месяцев
25.19%
1 год
55.14%
3 года*
33.87%
5 лет*
17.37%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.70%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-11.20%

Correlation

The correlation between AIQ and ARKQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.83

The correlation between AIQ and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и ARKQ

Секторы
AIQ
ARKQ

Технологии

73.3%
33.1%

Коммуникационные услуги

13.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
14.1%

Промышленность

4.2%
40.2%

Здравоохранение

0.4%
1.1%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

AIQ
73.3%
ARKQ
33.1%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
ARKQ
8.7%

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
ARKQ
14.1%

Промышленность

AIQ
4.2%
ARKQ
40.2%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
ARKQ
1.1%

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
ARKQ

-

Сырьевые материалы

AIQ

-

ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

ARKQ

-

Энергетика

AIQ

-

ARKQ
1.6%

Недвижимость

AIQ

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

ARKQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

AIQ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.92

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.43

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.09

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

9.27

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.92

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AIQ и ARKQ

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-59.89%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-20.58%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-30.76%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-55.71%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.44%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-17.23%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

6.83%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и ARKQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

11.77%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

25.39%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

33.13%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

32.39%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

29.93%

-4.26%

Сравнение комиссий AIQ и ARKQ

AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и ARKQ

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ARKQ в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and ARKQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.72%) compared to ARKQ (11.77%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, AIQ leads with 17.37% vs 10.33% for ARKQ. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 17.37% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.15% for AIQ.

AIQ is categorized as Technology Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.75% for ARKQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор