PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHR с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHR с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past year, AHR returned 31.87% vs -31.98% for FICO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHR и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%.

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и FICO

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%55.49%

Correlation

The correlation between AHR and FICO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.13

The correlation between AHR and FICO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$8.59B

FICO:

$28.67B

EPS

AHR:

$140.17

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

AHR:

0.33

FICO:

38.32

Коэффициент PEG

AHR:

0.00

FICO:

2.04

Коэффициент P/S

AHR:

0.01

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$652.49B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$637.91B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$72.76B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

AHR vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHRFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.63

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.69

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.62

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

-1.18

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHR vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHRFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.63

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.49

+2.39

Просадки

Сравнение просадок AHR и FICO

Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-79.26%

+65.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-52.12%

+38.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-49.32%

+35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-18.02%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

27.06%

-22.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и FICO

Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 10.27%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

14.53%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

39.17%

-20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

50.75%

-26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

40.72%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

38.08%

-11.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и FICO

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
650.77B
691.68M
(AHR) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.0%
86.8%
Активы портфеля
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

AHR and FICO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs FICO's -79.26%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор