PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с CGCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с CGCB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and CGCB (Capital Group Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group. AGZD is passively managed, while CGCB is actively managed. Over the past year, AGZD returned 5.70% vs 4.90% for CGCB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.27%/yr for CGCB.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью -0.30%.

AGZD

1 день
-0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.73%
1 год
5.70%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.39%
10 лет*
3.19%

CGCB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и CGCB

2026 (YTD)202520242023
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.47%4.35%6.64%2.22%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		-0.30%7.29%1.44%6.80%

Correlation

The correlation between AGZD and CGCB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Capital Group Core Bond ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с VCRBCGCB с CGSDCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с IUSB

Доходность на риск

AGZD vs. CGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDCGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.26

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.87

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

1.65

+4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

4.88

+15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. CGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CGCB равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDCGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.26

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.05

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AGZD и CGCB

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и CGCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDCGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-5.17%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.98%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.17%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.35%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.01%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и CGCB

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.18%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDCGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.26%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.83%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.91%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

5.38%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

5.38%

-1.66%

Сравнение комиссий AGZD и CGCB

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и CGCB

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности CGCB в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.24%4.22%3.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and CGCB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCB has higher volatility (1.26%) compared to AGZD (1.18%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs CGCB's -5.17%.

On 1-year performance, AGZD leads with 5.70% vs 4.90% for CGCB. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.70% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.

CGCB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.98% for AGZD.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while CGCB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Capital Group. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.27% for CGCB.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и CGCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор