Сравнение AGYS с META
AGYS (Agilysys, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AGYS operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AGYS returned 22.64%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции AGYS превзошли акции META по среднегодовой доходности: 22.64% против 17.60% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 24.44%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 22.64%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам AGYS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -25.03% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between AGYS and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between AGYS and META shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGYS:
$2.53B
META:
$1.50T
AGYS:
$1.37
META:
$27.47
AGYS:
65.19
META:
21.31
AGYS:
0.37
META:
0.88
AGYS:
7.92
META:
7.00
AGYS:
7.75
META:
6.16
AGYS:
$319.31M
META:
$214.96B
AGYS:
$197.50M
META:
$176.14B
AGYS:
$53.75M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. META — Ранг доходности на риск
AGYS
META
Сравнение AGYS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGYS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.48 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.01 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGYS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AGYS и META
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -76.74% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -33.30% | -22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -34.15% | -21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -76.74% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -76.74% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.15% | -25.73% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -15.26% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 15.69% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и META
Agilysys, Inc. (AGYS) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что AGYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 10.48% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.56% | 26.95% | +13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 35.56% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.47% | 44.05% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 38.69% | +7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и META
AGYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGYS и META
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
AGYS and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (18.40%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs META's -76.74%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор