Сравнение AGYS с CMG
AGYS (Agilysys, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. AGYS operates in Software - Application (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AGYS returned 22.64%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции AGYS превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 22.64% против 13.70% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 24.44%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 22.64%
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам AGYS и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -25.03% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between AGYS and CMG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AGYS:
$2.53B
CMG:
$38.11B
AGYS:
$1.37
CMG:
$1.09
AGYS:
65.19
CMG:
26.77
AGYS:
0.37
CMG:
1.00
AGYS:
7.92
CMG:
3.20
AGYS:
7.75
CMG:
15.83
AGYS:
$319.31M
CMG:
$12.14B
AGYS:
$197.50M
CMG:
$4.39B
AGYS:
$53.75M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. CMG — Ранг доходности на риск
AGYS
CMG
Сравнение AGYS c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGYS | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.86 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.27 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGYS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -1.16 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AGYS и CMG
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -74.61% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -51.61% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -58.89% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -58.89% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -58.89% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.15% | -57.30% | +20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -21.35% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 34.91% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и CMG
Agilysys, Inc. (AGYS) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что AGYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 10.05% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.56% | 23.36% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 38.50% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.47% | 33.55% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 35.63% | +10.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и CMG
Ни AGYS, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGYS и CMG
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGYS and CMG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (18.40%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs CMG's -74.61%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор