Сравнение AGYS с AXON
AGYS (Agilysys, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. AGYS operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AGYS returned 22.64%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции AGYS уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 22.64% против 35.39% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 24.44%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 22.64%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам AGYS и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -25.03% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between AGYS and AXON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between AGYS and AXON shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGYS:
$2.53B
AXON:
$38.85B
AGYS:
$1.37
AXON:
$2.41
AGYS:
65.19
AXON:
195.83
AGYS:
0.37
AXON:
0.06
AGYS:
7.92
AXON:
13.54
AGYS:
7.75
AXON:
10.99
AGYS:
$319.31M
AXON:
$2.98B
AGYS:
$197.50M
AXON:
$1.77B
AGYS:
$53.75M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. AXON — Ранг доходности на риск
AGYS
AXON
Сравнение AGYS c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGYS | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.67 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.17 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGYS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.73 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.51 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AGYS и AXON
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -91.78% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -60.28% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -60.28% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -60.28% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -60.28% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.15% | -45.92% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -43.59% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 34.81% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и AXON
Agilysys, Inc. (AGYS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеют волатильность 18.40% и 19.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 19.02% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.56% | 44.22% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 55.73% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.47% | 47.97% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 49.19% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и AXON
Ни AGYS, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGYS и AXON
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGYS and AXON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to AGYS (18.40%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs AXON's -91.78%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор