Сравнение AGYS с AVAV
AGYS (Agilysys, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. AGYS operates in Software - Application (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AGYS returned 22.64%/yr vs 19.16%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -23.65%. За последние 10 лет акции AGYS превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 22.64% против 19.16% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 24.44%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 22.64%
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам AGYS и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -25.03% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between AGYS and AVAV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between AGYS and AVAV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGYS:
$2.53B
AVAV:
$9.01B
AGYS:
$1.37
AVAV:
-$4.63
AGYS:
7.92
AVAV:
7.51
AGYS:
7.75
AVAV:
2.11
AGYS:
$319.31M
AVAV:
$1.19B
AGYS:
$197.50M
AVAV:
$104.63M
AGYS:
$53.75M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. AVAV — Ранг доходности на риск
AGYS
AVAV
Сравнение AGYS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGYS | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.05 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.10 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGYS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AGYS и AVAV
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -61.45% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -61.45% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -61.45% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -61.45% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -61.45% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.15% | -54.94% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -28.56% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 33.68% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и AVAV
Текущая волатильность для Agilysys, Inc. (AGYS) составляет 18.40%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что AGYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 24.99% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.56% | 58.60% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 73.83% | -21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.47% | 55.85% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 51.96% | -5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и AVAV
Ни AGYS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGYS and AVAV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to AGYS (18.40%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор