Сравнение AGX с WLFC
AGX (Argan, Inc.) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AGX in Engineering & Construction, WLFC in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, AGX returned 34.05%/yr vs 22.76%/yr for WLFC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и WLFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 98.28%, что значительно выше, чем у WLFC с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции WLFC по среднегодовой доходности: 34.05% против 22.76% соответственно.
AGX
- 1 день
- -10.76%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 98.28%
- 6 месяцев
- 94.57%
- 1 год
- 156.50%
- 3 года*
- 156.79%
- 5 лет*
- 69.15%
- 10 лет*
- 34.05%
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам AGX и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 98.28% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Correlation
The correlation between AGX and WLFC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1996 г. | 0.11 |
The correlation between AGX and WLFC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.80B
WLFC:
$1.35B
AGX:
$11.38
WLFC:
$17.02
AGX:
54.46
WLFC:
10.91
AGX:
0.99
WLFC:
0.00
AGX:
8.43
WLFC:
1.74
AGX:
18.59
WLFC:
1.94
AGX:
$1.04B
WLFC:
$757.62M
AGX:
$217.93M
WLFC:
$405.87M
AGX:
$163.99M
WLFC:
$416.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. WLFC — Ранг доходности на риск
AGX
WLFC
Сравнение AGX c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 0.90 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 1.84 | +16.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.62 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.78 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и WLFC
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и WLFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -88.12% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -31.84% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -49.88% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -49.88% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -79.76% | +25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -22.15% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.35% | -42.36% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 15.64% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и WLFC
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Willis Lease Finance Corporation (WLFC) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 15.04% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.76% | 36.70% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.04% | 46.65% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 42.75% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.84% | 50.94% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и WLFC
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности WLFC в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и WLFC
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and WLFC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.80%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs WLFC's -88.12%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и WLFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор