Сравнение AGX с CALM
AGX (Argan, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGX returned 34.05%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 98.28%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 34.05% против 9.13% соответственно.
AGX
- 1 день
- -10.76%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 98.28%
- 6 месяцев
- 94.57%
- 1 год
- 156.50%
- 3 года*
- 156.79%
- 5 лет*
- 69.15%
- 10 лет*
- 34.05%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам AGX и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 98.28% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between AGX and CALM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г. | 0.14 |
The correlation between AGX and CALM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.80B
CALM:
$3.62B
AGX:
$11.38
CALM:
$14.48
AGX:
54.46
CALM:
5.27
AGX:
0.99
CALM:
0.00
AGX:
8.43
CALM:
1.06
AGX:
18.59
CALM:
1.34
AGX:
$1.04B
CALM:
$3.46B
AGX:
$217.93M
CALM:
$1.17B
AGX:
$163.99M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. CALM — Ранг доходности на риск
AGX
CALM
Сравнение AGX c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | -0.49 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | -0.77 | +19.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.55 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.68 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и CALM
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -74.08% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -37.00% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -37.00% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -37.00% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -39.12% | -15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -32.72% | +16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.35% | -30.31% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 23.64% | -14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и CALM
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 7.03% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.76% | 20.18% | +35.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.04% | 33.13% | +41.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 32.59% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.84% | 31.16% | +14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и CALM
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и CALM
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and CALM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.80%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs CALM's -74.08%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор