PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGX с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AGX и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 98.28%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 34.05% против 9.13% соответственно.


AGX

1 день
-10.76%
1 месяц
-8.86%
С начала года
98.28%
6 месяцев
94.57%
1 год
156.50%
3 года*
156.79%
5 лет*
69.15%
10 лет*
34.05%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGX и CALM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGX
Argan, Inc.
98.28%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between AGX and CALM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.14

The correlation between AGX and CALM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$8.80B

CALM:

$3.62B

EPS

AGX:

$11.38

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

AGX:

54.46

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

AGX:

0.99

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

AGX:

8.43

CALM:

1.06

Коэффициент P/B

AGX:

18.59

CALM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$1.04B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$217.93M

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$163.99M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argan, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Доходность на риск

AGX vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGXCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.31

-0.49

+6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

-0.77

+19.07

AGX vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGXCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.55

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.68

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.38

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AGX и CALM

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и CALM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGXCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-74.08%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-37.00%

+12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-37.00%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-37.00%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

-39.12%

-15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-32.72%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.35%

-30.31%

-18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

23.64%

-14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и CALM

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGXCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

7.03%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.76%

20.18%

+35.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.04%

33.13%

+41.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

32.59%

+18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.84%

31.16%

+14.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и CALM

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CALM в 6.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.
0.30%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
290.95M
666.95M
(AGX) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGX и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Argan, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
21.0%
17.9%
Активы портфеля
AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.


Часто задаваемые вопросы


AGX and CALM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (17.80%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs CALM's -74.08%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGX и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор