PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQ с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQ с GBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGQ (ProShares Ultra Silver) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGQ returned 8.50%/yr vs 49.25%/yr for GBTC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AGQ charges 0.93%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности AGQ и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -28.07%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 8.50% против 49.25% соответственно.

AGQ

1 день
0.18%
1 месяц
-30.94%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-17.70%
1 год
92.97%
3 года*
43.95%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.50%

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQ и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		-40.58%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between AGQ and GBTC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Silver

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

AGQ vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQ c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.91

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-1.28

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.77

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

-1.38

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQ vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.91

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.65

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AGQ и GBTC

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-89.91%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.02%

-52.45%

-24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.02%

-52.45%

-24.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.02%

-85.42%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.02%

-89.91%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.38%

-50.05%

-37.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.86%

-43.44%

-36.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.77%

29.16%

+11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и GBTC

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 35.07% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.07%

11.75%

+23.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.77%

34.55%

+100.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.04%

44.19%

+77.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.03%

62.40%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.82%

82.22%

-16.40%

Сравнение комиссий AGQ и GBTC

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и GBTC

Ни AGQ, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

AGQ and GBTC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (35.07%) compared to GBTC (11.75%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 8.50% for AGQ. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

AGQ and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AGQ is categorized as Silver, while GBTC is Cryptocurrency. AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 1.50% for GBTC.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQ и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор