PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGNC (AGNC Investment Corp.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AGNC returned 6.25%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 6.25% против 24.31% соответственно.

AGNC

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
3.01%
1 год
27.55%
3 года*
17.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.25%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		-0.32%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between AGNC and NFLX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.16

The correlation between AGNC and NFLX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$11.35B

NFLX:

$355.22B

EPS

AGNC:

$1.33

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

AGNC:

7.60

NFLX:

26.73

Коэффициент PEG

AGNC:

0.02

NFLX:

1.06

Коэффициент P/S

AGNC:

4.66

NFLX:

7.62

Коэффициент P/B

AGNC:

1.11

NFLX:

11.41

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$2.33B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$2.30B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$3.72B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

AGNC vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.01

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-1.43

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.77

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

-1.36

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNC vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.01

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AGNC и NFLX

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-81.99%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-43.35%

+24.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-43.35%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-75.95%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-75.95%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-38.29%

+26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-24.90%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

24.70%

-18.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и NFLX

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 4.92%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.64%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

25.22%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

33.15%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

43.10%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

41.52%

-16.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и NFLX

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.24%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B202220232024202520260
12.25B
(AGNC) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNC and NFLX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.64%) compared to AGNC (4.92%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs NFLX's -81.99%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор