PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGNC (AGNC Investment Corp.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AGNC returned 6.25%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 6.25% против 18.40% соответственно.

AGNC

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
3.01%
1 год
27.55%
3 года*
17.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.25%

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		-0.32%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between AGNC and MA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.30

The correlation between AGNC and MA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$11.35B

MA:

$433.70B

EPS

AGNC:

$1.33

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

AGNC:

7.60

MA:

28.11

Коэффициент PEG

AGNC:

0.02

MA:

1.64

Коэффициент P/S

AGNC:

4.66

MA:

12.90

Коэффициент P/B

AGNC:

1.11

MA:

64.52

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$2.33B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$2.30B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$3.72B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

AGNC vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.78

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.97

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.83

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

-1.68

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNC vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.78

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AGNC и MA

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-62.67%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-20.91%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-20.91%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-28.25%

-26.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-41.00%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-18.55%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-9.82%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

10.26%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и MA

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 4.92%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.33%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

17.37%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

22.28%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

23.99%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

26.93%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и MA

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.24%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
8.40B
(AGNC) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNC and MA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to AGNC (4.92%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs MA's -62.67%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор