PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с CAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGNC (AGNC Investment Corp.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AGNC returned 6.25%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 6.25% против 31.20% соответственно.

AGNC

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
3.01%
1 год
27.55%
3 года*
17.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.25%

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		-0.32%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between AGNC and CAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$11.35B

CAT:

$426.51B

EPS

AGNC:

$1.33

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

AGNC:

7.60

CAT:

45.62

Коэффициент PEG

AGNC:

0.02

CAT:

3.02

Коэффициент P/S

AGNC:

4.66

CAT:

6.07

Коэффициент P/B

AGNC:

1.11

CAT:

22.86

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$2.33B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$2.30B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$3.72B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

AGNC vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
4.76

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
5.44

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.69

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

11.74

-10.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

38.95

-34.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNC vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

4.76

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.10

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AGNC и CAT

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-73.43%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-13.88%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-34.05%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-34.05%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-43.36%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-2.64%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-19.74%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

4.18%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и CAT

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 4.92%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

10.77%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

27.35%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

34.31%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

30.67%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

30.89%

-5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и CAT

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.24%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
17.42B
(AGNC) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNC and CAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to AGNC (4.92%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор