PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGI с VOXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGI с VOXR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGI (Alamos Gold Inc.) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AGI in Gold, VOXR in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, AGI returned 34.14%/yr vs 21.23%/yr for VOXR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGI и VOXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Vox Royalty Corp (VOXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 7.93%.

AGI

1 день
0.99%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
1.24%
1 год
34.98%
3 года*
43.40%
5 лет*
34.14%
10 лет*
17.17%

VOXR

1 день
1.19%
1 месяц
-14.29%
С начала года
7.93%
6 месяцев
-3.22%
1 год
52.35%
3 года*
26.39%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGI и VOXR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AGI
Alamos Gold Inc.		-6.95%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%-23.43%
VOXR
Vox Royalty Corp		7.93%105.38%15.84%-9.91%-15.03%17.52%12.39%

Correlation

The correlation between AGI and VOXR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.31

Over the past year, AGI and VOXR have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI:

$15.13B

VOXR:

$363.89M

EPS

AGI:

$2.52

VOXR:

$0.53

Коэффициент P/E

AGI:

14.26

VOXR:

9.60

Коэффициент PEG

AGI:

0.09

VOXR:

0.01

Коэффициент P/S

AGI:

7.33

VOXR:

9.84

Коэффициент P/B

AGI:

3.27

VOXR:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

AGI:

$2.07B

VOXR:

$29.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI:

$1.22B

VOXR:

$19.72M

EBITDA (12 мес.)

AGI:

$1.43B

VOXR:

$25.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Vox Royalty Corp

Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO
Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с ASMVOXR с SEVOXR с AUGO

Доходность на риск

AGI vs. VOXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI c VOXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIVOXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.98

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.53

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.91

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

5.07

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGI vs. VOXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOXR равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и VOXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIVOXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AGI и VOXR

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и VOXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIVOXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.13%

-46.36%

-41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-27.53%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-35.60%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-46.36%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.12%

-20.44%

-14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.74%

-18.87%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

10.35%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и VOXR

Alamos Gold Inc. (AGI) и Vox Royalty Corp (VOXR) имеют волатильность 16.44% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIVOXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

17.24%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

40.54%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.19%

53.76%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.28%

50.01%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.40%

51.00%

-2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и VOXR

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOXR в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.32%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.03%1.05%2.05%2.14%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и VOXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
588.43M
16.04M
(AGI) Общая выручка
(VOXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGI and VOXR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOXR has higher volatility (17.24%) compared to AGI (16.44%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs VOXR's -46.36%.

VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGI и VOXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор