Сравнение AGG с CU31.L
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.52%/yr vs 1.76%/yr for CU31.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for CU31.L.
Доходность
Сравнение доходности AGG и CU31.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGG торгуется в USD, в то время как CU31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU31.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CU31.L с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям CU31.L по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.76% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
CU31.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам AGG и CU31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.28% | 5.42% | 4.05% | 3.61% | -3.82% | -0.31% | 2.65% | 4.32% | 1.18% | -0.00% |
Correlation
The correlation between AGG and CU31.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between AGG and CU31.L shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. CU31.L — Ранг доходности на риск
AGG
CU31.L
Сравнение AGG c CU31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | CU31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.06 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 9.24 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.81 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AGG и CU31.L
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки CU31.L в -19.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и CU31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -19.55% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.11% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -19.55% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -19.55% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -19.55% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -10.21% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.09% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.37% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и CU31.L
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.29%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.40% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.40% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.19% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 14.87% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 11.15% | -5.74% |
Сравнение комиссий AGG и CU31.L
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CU31.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и CU31.L
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGG and CU31.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.
AGG is categorized as Total Bond Market, while CU31.L is Government Bonds. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.07% for CU31.L.
Подберите оптимальное распределение для AGG и CU31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор