Сравнение AGG с COIN
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AGG returned -0.03%/yr vs -6.29%/yr for COIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGG и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGG и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | 1.01% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between AGG and COIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. COIN — Ранг доходности на риск
AGG
COIN
Сравнение AGG c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.54 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.88 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.51 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.15 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок AGG и COIN
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -90.90% | +72.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -66.39% | +63.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -66.39% | +60.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -90.90% | +73.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -61.38% | +58.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -49.86% | +47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 40.25% | -39.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и COIN
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.29%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 21.42% | -20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 51.58% | -48.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 70.60% | -66.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 85.93% | -79.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 85.40% | -79.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и COIN
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGG and COIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs COIN's -90.90%.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGG и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор