Сравнение AGF-B.TO с OVCHY
AGF-B.TO (AGF Management Ltd) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGF-B.TO in Asset Management, OVCHY in Banks - Regional. Over the past 10 years, AGF-B.TO returned 19.55%/yr vs 18.21%/yr for OVCHY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGF-B.TO и OVCHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGF-B.TO торгуется в CAD, в то время как OVCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OVCHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции AGF-B.TO превзошли акции OVCHY по среднегодовой доходности: 19.55% против 18.21% соответственно.
AGF-B.TO
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 40.79%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 19.55%
OVCHY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 55.56%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 18.21%
Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и OVCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 11.68% | 59.26% | 45.89% | 15.54% | -10.40% | 43.95% | 1.07% | 41.60% | -38.19% | 36.77% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 23.31% | 27.81% | 44.33% | 12.79% | 18.84% | 14.24% | -3.56% | -3.02% | -0.64% | 48.55% |
Correlation
The correlation between AGF-B.TO and OVCHY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AGF-B.TO:
CA$1.18B
OVCHY:
$82.88B
AGF-B.TO:
CA$1.73
OVCHY:
$4.85
AGF-B.TO:
10.35
OVCHY:
7.53
AGF-B.TO:
0.27
OVCHY:
0.67
AGF-B.TO:
2.13
OVCHY:
3.17
AGF-B.TO:
0.98
OVCHY:
1.34
AGF-B.TO:
CA$561.40M
OVCHY:
$26.07B
AGF-B.TO:
CA$342.49M
OVCHY:
$26.07B
AGF-B.TO:
CA$163.56M
OVCHY:
$13.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGF-B.TO vs. OVCHY — Ранг доходности на риск
AGF-B.TO
OVCHY
Сравнение AGF-B.TO c OVCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGF-B.TO | OVCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 7.46 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 19.14 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGF-B.TO | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.54 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AGF-B.TO и OVCHY
Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки OVCHY в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и OVCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGF-B.TO | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -38.79% | -46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -7.48% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -17.89% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.90% | -17.89% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.63% | -38.79% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -3.71% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.83% | -8.24% | -41.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 2.91% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGF-B.TO и OVCHY
AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGF-B.TO | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 4.99% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 13.21% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 22.00% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 24.43% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 25.51% | +7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGF-B.TO и OVCHY
Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности OVCHY в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.85% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.21% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGF-B.TO и OVCHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGF Management Ltd и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGF-B.TO и OVCHY
AGF-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AGF-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
AGF-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
Часто задаваемые вопросы
AGF-B.TO and OVCHY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGF-B.TO и OVCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор