Сравнение AGF-B.TO с GRT-UN.TO
AGF-B.TO (AGF Management Ltd) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, AGF-B.TO returned 19.55%/yr vs 14.45%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGF-B.TO и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции AGF-B.TO превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 19.55% против 14.45% соответственно.
AGF-B.TO
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 40.79%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 19.55%
GRT-UN.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 11.68% | 59.26% | 45.89% | 15.54% | -10.40% | 43.95% | 1.07% | 41.60% | -38.19% | 36.77% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 19.46% | 22.80% | -4.30% | 15.18% | -31.88% | 40.16% | 22.56% | 29.65% | 14.45% | 15.87% |
Correlation
The correlation between AGF-B.TO and GRT-UN.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between AGF-B.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGF-B.TO:
CA$1.18B
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
AGF-B.TO:
CA$1.73
GRT-UN.TO:
CA$6.39
AGF-B.TO:
10.35
GRT-UN.TO:
15.03
AGF-B.TO:
0.27
GRT-UN.TO:
0.93
AGF-B.TO:
2.13
GRT-UN.TO:
9.30
AGF-B.TO:
0.98
GRT-UN.TO:
1.03
AGF-B.TO:
CA$561.40M
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
AGF-B.TO:
CA$342.49M
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
AGF-B.TO:
CA$163.56M
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGF-B.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
AGF-B.TO
GRT-UN.TO
Сравнение AGF-B.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGF-B.TO | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.27 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 10.49 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGF-B.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AGF-B.TO и GRT-UN.TO
Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -85.07%, примерно равная максимальной просадке GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGF-B.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -87.48% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -12.91% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -27.99% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.90% | -37.82% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.63% | -44.89% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -0.99% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.83% | -16.98% | -32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 4.01% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGF-B.TO и GRT-UN.TO
AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGF-B.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.96% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 14.87% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 19.28% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 21.88% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 22.44% | +10.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGF-B.TO и GRT-UN.TO
Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.85% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGF-B.TO и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGF Management Ltd и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGF-B.TO и GRT-UN.TO
AGF-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
AGF-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
AGF-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGF-B.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGF-B.TO и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор