PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGF-B.TO с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGF-B.TO с G

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGF-B.TO (AGF Management Ltd) and G (Genpact Limited) are both stocks. AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AGF-B.TO returned 19.55%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGF-B.TO и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGF-B.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции AGF-B.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 19.55% против 3.54% соответственно.

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%

G

1 день
-0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-22.08%
3 года*
-2.06%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%
G
Genpact Limited		-29.13%5.51%36.43%-25.79%-6.14%29.45%-3.28%51.16%-6.90%22.64%

Correlation

The correlation between AGF-B.TO and G is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGF-B.TO:

CA$1.18B

G:

$5.60B

EPS

AGF-B.TO:

CA$1.73

G:

$3.25

Коэффициент P/E

AGF-B.TO:

10.35

G:

9.97

Коэффициент PEG

AGF-B.TO:

0.27

G:

0.56

Коэффициент P/S

AGF-B.TO:

2.13

G:

1.10

Коэффициент P/B

AGF-B.TO:

0.98

G:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

AGF-B.TO:

CA$561.40M

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGF-B.TO:

CA$342.49M

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

AGF-B.TO:

CA$163.56M

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF Management Ltd

Genpact Limited

Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

AGF-B.TO vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGF-B.TO c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGF-B.TOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.63

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.79

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.55

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

-1.35

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGF-B.TO vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGF-B.TO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGF-B.TO и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGF-B.TOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.63

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.24

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AGF-B.TO и G

Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGF-B.TOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-54.16%

-30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-40.41%

+14.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-49.06%

+23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.90%

-49.06%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.63%

-49.06%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-41.97%

+29.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.83%

-14.08%

-35.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

16.36%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AGF-B.TO и G

Текущая волатильность для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) составляет 7.81%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGF-B.TOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

14.77%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.21%

27.44%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

35.32%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.25%

29.29%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.85%

28.83%

+4.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGF-B.TO и G

Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности G в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGF-B.TO и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGF Management Ltd и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
143.70M
1.30B
(AGF-B.TO) Общая выручка
(G) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AGF-B.TO значения в CAD, G значения в USD

Сравнение рентабельности AGF-B.TO и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGF Management Ltd и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.9%
36.4%
Активы портфеля
AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

AGF-B.TO and G have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGF-B.TO и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор