PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AG с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AG (First Majestic Silver Corp.) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. AG operates in Silver (Basic Materials), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AG returned 3.41%/yr vs 11.35%/yr for H.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AG и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AG торгуется в USD, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям H.TO по среднегодовой доходности: 3.41% против 11.35% соответственно.

AG

1 день
1.06%
1 месяц
-21.38%
С начала года
3.18%
6 месяцев
19.63%
1 год
108.06%
3 года*
44.51%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
3.41%

H.TO

1 день
-1.66%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.25%
3 года*
15.69%
5 лет*
13.02%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		3.18%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
H.TO
Hydro One Limited		1.55%32.80%5.79%15.70%6.96%18.93%21.39%34.59%-12.75%5.80%

Correlation

The correlation between AG and H.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.05

The correlation between AG and H.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$8.62B

H.TO:

CA$33.75B

EPS

AG:

$0.60

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/E

AG:

28.80

H.TO:

24.59

Коэффициент PEG

AG:

0.51

H.TO:

2.87

Коэффициент P/S

AG:

5.68

H.TO:

3.63

Коэффициент P/B

AG:

2.97

H.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$1.49B

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$646.49M

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$824.25M

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp.

Hydro One Limited

Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

AG vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг доходности на риск AG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.08

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.55

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.60

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

4.96

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AG vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.73

-0.70

Просадки

Сравнение просадок AG и H.TO

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-33.66%

-56.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.87%

-8.92%

-37.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.87%

-15.41%

-31.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.89%

-19.31%

-57.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-33.66%

-47.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.31%

-8.60%

-37.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.20%

-7.00%

-52.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.82%

2.88%

+16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и H.TO

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

4.81%

+19.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.88%

10.88%

+47.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.16%

13.24%

+59.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.65%

15.85%

+45.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.96%

17.26%

+44.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и H.TO

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AG
First Majestic Silver Corp.		0.21%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
470.07M
2.65B
(AG) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AG значения в USD, H.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AG и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.3%
23.5%
Активы портфеля
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

AG and H.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор