Сравнение AG с ENEL.MI
AG (First Majestic Silver Corp.) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. AG operates in Silver (Basic Materials), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AG returned 3.41%/yr vs 15.43%/yr for ENEL.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 3.41% против 15.43% соответственно.
AG
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 108.06%
- 3 года*
- 44.51%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 3.41%
ENEL.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам AG и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 3.18% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
ENEL.MI Enel SpA | 8.44% | 54.38% | 2.16% | 47.14% | -27.94% | -18.12% | 33.94% | 44.24% | -1.88% | 45.52% |
Correlation
The correlation between AG and ENEL.MI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
AG
ENEL.MI
Сравнение AG c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.31 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.53 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AG и ENEL.MI
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -62.43% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.87% | -12.54% | -34.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -16.58% | -30.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | -56.89% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -60.65% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.31% | -8.35% | -37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.20% | -20.96% | -38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 4.43% | +15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и ENEL.MI
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 5.73% | +19.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.88% | 18.51% | +39.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.16% | 20.92% | +52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 23.87% | +37.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.96% | 24.69% | +37.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и ENEL.MI
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENEL.MI Enel SpA | 5.00% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG and ENEL.MI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор