Сравнение AG с DSVSF
AG (First Majestic Silver Corp.) and DSVSF (Discovery Silver Corp) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AG returned -0.09%/yr vs 22.30%/yr for DSVSF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AG и DSVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у DSVSF с доходностью -8.44%.
AG
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 108.06%
- 3 года*
- 44.51%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 3.41%
DSVSF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 126.56%
- 3 года*
- 105.48%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AG и DSVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 3.18% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -4.38% |
DSVSF Discovery Silver Corp | -8.44% | 1,173.33% | -16.38% | -42.60% | -39.39% | 7.84% | 194.37% | 148.77% | -23.47% |
Correlation
The correlation between AG and DSVSF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between AG and DSVSF shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AG:
$8.62B
DSVSF:
$4.58B
AG:
$0.60
DSVSF:
$0.26
AG:
28.80
DSVSF:
21.46
AG:
0.51
DSVSF:
0.05
AG:
5.68
DSVSF:
4.82
AG:
2.97
DSVSF:
6.88
AG:
$1.49B
DSVSF:
$938.29M
AG:
$646.49M
DSVSF:
$474.08M
AG:
$824.25M
DSVSF:
$487.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. DSVSF — Ранг доходности на риск
AG
DSVSF
Сравнение AG c DSVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG | DSVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.37 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 8.39 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG | DSVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок AG и DSVSF
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки DSVSF в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и DSVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | DSVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -81.65% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.87% | -37.74% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -58.55% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | -81.65% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.31% | -35.60% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.20% | -39.67% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 15.14% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и DSVSF
First Majestic Silver Corp. (AG) и Discovery Silver Corp (DSVSF) имеют волатильность 24.80% и 23.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | DSVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 23.77% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.88% | 57.60% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.16% | 77.78% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 76.16% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.96% | 85.80% | -23.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и DSVSF
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
DSVSF Discovery Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и DSVSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Discovery Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и DSVSF
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
DSVSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 156.52M при выручке в 281.09M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
DSVSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 136.47M при выручке в 281.09M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
DSVSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 80.55M при выручке в 281.09M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
AG and DSVSF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.80%) compared to DSVSF (23.77%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs DSVSF's -81.65%.
DSVSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и DSVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор