PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMFX с SGIIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both mutual funds - AFMFX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Funds, while SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 5 years, AFMFX returned 10.06%/yr vs 10.49%/yr for SGIIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AFMFX charges 0.27%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFMFX показывает доходность 5.84%, а SGIIX немного выше – 5.96%.

AFMFX

1 день
-1.12%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.01%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

SGIIX

1 день
-2.17%
1 месяц
-1.77%
С начала года
5.96%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.81%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMFX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		5.84%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		5.96%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%7.77%

Correlation

The correlation between AFMFX and SGIIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г.

0.84

The correlation between AFMFX and SGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с ABALXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX

Доходность на риск

AFMFX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXSGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.13

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.86

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.31

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

8.10

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.92

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и SGIIX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMFXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-37.03%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.52%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-10.52%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-19.42%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.63%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.71%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.00%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и SGIIX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 2.51%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMFXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.22%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

9.46%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

11.41%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

12.00%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

12.51%

+1.98%

Сравнение комиссий AFMFX и SGIIX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и SGIIX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности SGIIX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		7.46%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.07%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

AFMFX and SGIIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGIIX has higher volatility (3.22%) compared to AFMFX (2.51%). In terms of maximum drawdown, AFMFX dropped -29.79% vs SGIIX's -37.03%.

SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMFX и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор