PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFK с TEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFK с TEMGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) and TEMGX (Templeton Global Smaller Companies Fund) are both funds - AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index, while TEMGX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, AFK returned 5.50%/yr vs 5.92%/yr for TEMGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFK charges 0.78%/yr vs 1.31%/yr for TEMGX.

Доходность

Сравнение доходности AFK и TEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TEMGX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям TEMGX по среднегодовой доходности: 5.50% против 5.92% соответственно.

AFK

1 день
0.76%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
6.19%
1 год
34.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
5.50%
10 лет*
5.50%

TEMGX

1 день
-2.50%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.74%
6 месяцев
7.19%
1 год
13.86%
3 года*
8.21%
5 лет*
0.11%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFK и TEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-1.38%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		6.74%5.43%3.42%16.62%-24.00%15.06%13.23%24.50%-18.10%24.94%

Correlation

The correlation between AFK and TEMGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2008 г.

0.58

The correlation between AFK and TEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Africa Index ETF

Templeton Global Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT
Часто сравнивают с TEMGX:
TEMGX с SPYTEMGX с FGIAXTEMGX с ARTHXTEMGX с CAEIXTEMGX с FRIAXTEMGX с MVGIXTEMGX с CSUAX

Доходность на риск

AFK vs. TEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TEMGX
Ранг доходности на риск TEMGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c TEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFKTEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.00

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.48

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.16

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

3.82

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFK vs. TEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TEMGX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и TEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFKTEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.45

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AFK и TEMGX

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки TEMGX в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и TEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFKTEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-68.70%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-12.71%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-22.84%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.87%

-36.20%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

-41.61%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-2.87%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.03%

-11.95%

-20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

3.86%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и TEMGX

VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFKTEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

4.94%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

11.36%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

14.86%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

17.35%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

17.35%

+4.86%

Сравнение комиссий AFK и TEMGX

AFK берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TEMGX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и TEMGX

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TEMGX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.03%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		4.39%4.69%2.98%1.09%3.14%10.66%2.58%2.16%9.12%3.65%0.33%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AFK and TEMGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFK has higher volatility (8.17%) compared to TEMGX (4.94%). In terms of maximum drawdown, AFK dropped -62.46% vs TEMGX's -68.70%.

AFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFK и TEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор