PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFK с PAF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFK с PAF.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index, while PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock. Over the past 10 years, AFK returned 5.50%/yr vs 24.29%/yr for PAF.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AFK и PAF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Pan African Resources plc (PAF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AFK торгуется в USD, в то время как PAF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AFK показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у PAF.L с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям PAF.L по среднегодовой доходности: 5.50% против 24.29% соответственно.

AFK

1 день
0.76%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
6.19%
1 год
34.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
5.50%
10 лет*
5.50%

PAF.L

1 день
1.84%
1 месяц
-29.87%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
3.44%
1 год
134.26%
3 года*
111.26%
5 лет*
43.48%
10 лет*
24.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFK и PAF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-1.38%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%
PAF.L
Pan African Resources plc		-10.97%285.04%105.84%11.99%-6.99%-26.45%109.18%46.45%-38.63%-3.35%

Correlation

The correlation between AFK and PAF.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2008 г.

0.24

Over the past year, AFK and PAF.L have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Africa Index ETF

Pan African Resources plc

Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT
Часто сравнивают с PAF.L:
PAF.L с WAF.AXPAF.L с 100D.LPAF.L с ESP0.DEPAF.L с NUKL.DEPAF.L с 2FE.DEPAF.L с FLINPAF.L с EZA

Доходность на риск

AFK vs. PAF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PAF.L
Ранг доходности на риск PAF.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAF.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAF.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAF.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFK c PAF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и Pan African Resources plc (PAF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFKPAF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.42

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.68

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.17

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

10.54

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFK vs. PAF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFK на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PAF.L равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFK и PAF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFKPAF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.42

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.87

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.28

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AFK и PAF.L

Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки PAF.L в -86.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и PAF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFKPAF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-86.42%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-42.10%

+22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-42.10%

+22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.87%

-49.04%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.33%

-70.44%

+17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-41.04%

+27.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.03%

-32.81%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

12.69%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AFK и PAF.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 8.17%, в то время как у Pan African Resources plc (PAF.L) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFKPAF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

21.25%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

45.65%

-22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

55.28%

-29.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

50.26%

-28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

55.08%

-32.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFK и PAF.L

Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PAF.L в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.03%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
PAF.L
Pan African Resources plc		2.02%1.35%2.79%4.52%5.25%5.09%2.92%0.98%0.00%3.38%5.67%6.83%

Часто задаваемые вопросы

AFK and PAF.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFK и PAF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор