Сравнение AEVA с UVIX
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) is a stock, while UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Over the past 3 years, AEVA returned 49.22%/yr vs -81.05%/yr for UVIX. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 73.87%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -29.77%.
AEVA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 70.15%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 53.02%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 49.22%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -23.18%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -49.30%
- 1 год
- -84.55%
- 3 года*
- -81.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 73.87% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -70.24% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -29.77% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between AEVA and UVIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. UVIX — Ранг доходности на риск
AEVA
UVIX
Сравнение AEVA c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEVA | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.96 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.23 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEVA | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.75 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.61 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AEVA и UVIX
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -99.97% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -88.01% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -99.39% | +23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.91% | -99.97% | +23.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.68% | -88.56% | +17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.91% | 68.43% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и UVIX
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 39.11% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.11% | 22.21% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.74% | 83.76% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.82% | 112.55% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.00% | 136.19% | -39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.35% | 136.19% | -44.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и UVIX
Ни AEVA, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AEVA and UVIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (39.11%) compared to UVIX (22.21%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs UVIX's -99.97%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор