PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEVA с RBRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEVA с RBRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AEVA returned 10.48% vs -26.74% for RBRK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEVA и RBRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Rubrik, Inc. (RBRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEVA показывает доходность 73.87%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -6.21%.

AEVA

1 день
0.35%
1 месяц
70.15%
С начала года
73.87%
6 месяцев
53.02%
1 год
10.48%
3 года*
49.22%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
—

RBRK

1 день
-2.29%
1 месяц
15.06%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-19.49%
1 год
-26.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEVA и RBRK

2026 (YTD)20252024
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		73.87%179.58%51.76%
RBRK
Rubrik, Inc.		-6.21%17.01%69.33%

Correlation

The correlation between AEVA and RBRK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEVA:

$1.45B

RBRK:

$14.61B

EPS

AEVA:

-$2.52

RBRK:

-$1.45

Коэффициент P/S

AEVA:

63.51

RBRK:

9.99

Общая выручка (12 мес.)

AEVA:

$20.97M

RBRK:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEVA:

$971.00K

RBRK:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

AEVA:

$21.17M

RBRK:

-$275.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aeva Technologies, Inc.

Rubrik, Inc.

Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OUSTAEVA с OPENAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с ACHR
Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с FXAIXRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOO

Доходность на риск

AEVA vs. RBRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEVA c RBRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEVARBRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.43

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.26

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.48

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-0.89

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEVA vs. RBRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEVA на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа RBRK равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEVA и RBRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEVARBRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.43

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.58

-0.70

Просадки

Сравнение просадок AEVA и RBRK

Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и RBRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEVARBRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-56.08%

-41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-55.52%

-20.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.91%

-28.08%

-48.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.68%

-18.55%

-52.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.91%

30.44%

+25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AEVA и RBRK

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 39.11% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEVARBRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.11%

20.05%

+19.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.74%

49.12%

+29.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.82%

63.09%

+51.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.00%

64.32%

+32.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.35%

64.32%

+27.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEVA и RBRK

Ни AEVA, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEVA и RBRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
6.26M
387.07M
(AEVA) Общая выручка
(RBRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AEVA and RBRK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEVA has higher volatility (39.11%) compared to RBRK (20.05%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs RBRK's -56.08%.

AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEVA и RBRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор