PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEVA с DDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEVA с DDOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -16.40%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEVA и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEVA показывает доходность 73.87%, а DDOG немного ниже – 70.37%.

AEVA

1 день
0.35%
1 месяц
70.15%
С начала года
73.87%
6 месяцев
53.02%
1 год
10.48%
3 года*
49.22%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
—

DDOG

1 день
-1.04%
1 месяц
15.75%
С начала года
70.37%
6 месяцев
50.17%
1 год
89.65%
3 года*
34.31%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEVA и DDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		73.87%179.58%25.38%-44.29%-82.01%-48.01%51.46%
DDOG
Datadog, Inc.		70.37%-4.83%17.72%65.14%-58.73%80.93%124.19%

Correlation

The correlation between AEVA and DDOG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.34

The correlation between AEVA and DDOG shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEVA:

$1.45B

DDOG:

$84.50B

EPS

AEVA:

-$2.52

DDOG:

$0.37

Коэффициент P/S

AEVA:

63.51

DDOG:

22.93

Общая выручка (12 мес.)

AEVA:

$20.97M

DDOG:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEVA:

$971.00K

DDOG:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

AEVA:

$21.17M

DDOG:

$173.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aeva Technologies, Inc.

Datadog, Inc.

Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OUSTAEVA с OPENAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с ACHR
Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ESTCDDOG с ZSDDOG с SPY

Доходность на риск

AEVA vs. DDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEVA c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEVADDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.38

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.47

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.85

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

3.63

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEVA vs. DDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEVA на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEVA и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEVADDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.38

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.52

-0.65

Просадки

Сравнение просадок AEVA и DDOG

Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и DDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEVADDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-68.11%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-48.62%

-27.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-48.62%

-27.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.02%

-68.11%

-27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.91%

-16.51%

-60.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.68%

-30.87%

-39.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.91%

24.77%

+31.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AEVA и DDOG

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 39.11% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 19.53%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEVADDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.11%

19.53%

+19.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.74%

50.44%

+28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.82%

65.67%

+49.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.00%

58.25%

+38.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.35%

60.06%

+31.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEVA и DDOG

Ни AEVA, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEVA и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
6.26M
1.01B
(AEVA) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AEVA and DDOG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEVA has higher volatility (39.11%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs DDOG's -68.11%.

DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEVA и DDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор