PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEP.L с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEP.L с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AEP.L returned 14.66%/yr vs 12.09%/yr for H.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEP.L и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEP.L торгуется в GBp, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEP.L показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции AEP.L превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 14.66% против 12.09% соответственно.

AEP.L

1 день
1.86%
1 месяц
-22.68%
С начала года
11.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
98.13%
3 года*
28.39%
5 лет*
22.14%
10 лет*
14.66%

H.TO

1 день
-1.69%
1 месяц
-4.31%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.82%
3 года*
13.42%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEP.L и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		11.97%124.03%-0.64%-12.84%11.63%23.64%1.64%1.54%-25.84%14.42%
H.TO
Hydro One Limited		2.54%23.34%7.64%9.92%19.68%20.05%17.82%29.47%-7.57%-3.34%

Correlation

The correlation between AEP.L and H.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEP.L:

£594.92M

H.TO:

CA$33.75B

EPS

AEP.L:

£4.05

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/E

AEP.L:

3.78

H.TO:

24.59

Коэффициент PEG

AEP.L:

0.37

H.TO:

2.87

Коэффициент P/S

AEP.L:

0.72

H.TO:

3.63

Коэффициент P/B

AEP.L:

1.02

H.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

AEP.L:

£838.60M

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEP.L:

£214.57M

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

AEP.L:

£230.87M

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo-Eastern Plantations plc

Hydro One Limited

Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с EICOXAEP.L с AU
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

AEP.L vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEP.L c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEP.LH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.07

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.54

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.53

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

4.43

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEP.L vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEP.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEP.L и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEP.LH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.07

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.50

Просадки

Сравнение просадок AEP.L и H.TO

Максимальная просадка AEP.L за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки H.TO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEP.LH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-26.54%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-10.40%

-23.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.66%

-10.66%

-23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-15.67%

-17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.83%

-26.54%

-35.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.42%

-9.57%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-6.76%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

3.58%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AEP.L и H.TO

Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEP.LH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.89%

5.05%

+25.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

12.01%

+25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

14.87%

+29.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

17.01%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

18.71%

+15.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP.L и H.TO

Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.28%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.41%0.52%0.39%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEP.L и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202120222023202420252026
235.87M
2.65B
(AEP.L) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEP.L значения в GBp, H.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AEP.L и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anglo-Eastern Plantations plc и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%202120222023202420252026
26.8%
23.5%
Активы портфеля
AEP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

AEP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

AEP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

AEP.L and H.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEP.L и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор