Сравнение AEP.L с GNG.AX
AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and GNG.AX (GR Engineering Services Limited) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AEP.L returned 14.66%/yr vs 28.03%/yr for GNG.AX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEP.L и GNG.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEP.L торгуется в GBp, в то время как GNG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNG.AX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEP.L показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у GNG.AX с доходностью 39.09%. За последние 10 лет акции AEP.L уступали акциям GNG.AX по среднегодовой доходности: 14.66% против 28.03% соответственно.
AEP.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 98.13%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 14.66%
GNG.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 44.05%
- 1 год
- 134.66%
- 3 года*
- 49.81%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 28.03%
Сравнение доходности по годам AEP.L и GNG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 11.97% | 124.03% | -0.64% | -12.84% | 11.63% | 23.64% | 1.64% | 1.54% | -25.84% | 14.42% |
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 39.09% | 91.74% | 12.85% | 12.43% | 10.88% | 76.60% | 72.52% | -23.95% | -23.35% | 8.28% |
Correlation
The correlation between AEP.L and GNG.AX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP.L vs. GNG.AX — Ранг доходности на риск
AEP.L
GNG.AX
Сравнение AEP.L c GNG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP.L | GNG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.62 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 12.56 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP.L | GNG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.85 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AEP.L и GNG.AX
Максимальная просадка AEP.L за все время составила -68.81%, что меньше максимальной просадки GNG.AX в -82.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и GNG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP.L | GNG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -82.46% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -28.15% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.66% | -28.15% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -31.47% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.83% | -68.77% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.42% | -5.59% | -26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -35.35% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 10.47% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP.L и GNG.AX
Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с GR Engineering Services Limited (GNG.AX) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP.L | GNG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.89% | 12.44% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 35.34% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 45.78% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 36.88% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 42.20% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP.L и GNG.AX
Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GNG.AX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 4.28% | 4.80% | 1.81% | 4.78% | 0.51% | 0.10% | 0.07% | 0.41% | 0.52% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 2.18% | 4.94% | 7.69% | 8.56% | 9.31% | 5.71% | 4.92% | 7.50% | 10.28% | 3.47% | 7.35% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP.L и GNG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и GR Engineering Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEP.L and GNG.AX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEP.L и GNG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор