Сравнение AEP.L с FRES.L
AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, AEP.L returned 14.66%/yr vs 12.24%/yr for FRES.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEP.L и FRES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP.L показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции AEP.L превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 14.66% против 12.24% соответственно.
AEP.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 98.13%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 14.66%
FRES.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -15.40%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- 70.02%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам AEP.L и FRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 11.97% | 124.03% | -0.64% | -12.84% | 11.63% | 23.64% | 1.64% | 1.54% | -25.84% | 14.42% |
FRES.L Fresnillo plc | -7.34% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
Correlation
The correlation between AEP.L and FRES.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.08 |
The correlation between AEP.L and FRES.L shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEP.L:
£594.92M
FRES.L:
£22.27B
AEP.L:
£4.05
FRES.L:
£2.08
AEP.L:
3.78
FRES.L:
14.56
AEP.L:
0.37
FRES.L:
0.07
AEP.L:
0.72
FRES.L:
2.77
AEP.L:
1.02
FRES.L:
4.80
AEP.L:
£838.60M
FRES.L:
£8.03B
AEP.L:
£214.57M
FRES.L:
£3.75B
AEP.L:
£230.87M
FRES.L:
£3.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP.L vs. FRES.L — Ранг доходности на риск
AEP.L
FRES.L
Сравнение AEP.L c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP.L | FRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.19 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 9.74 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP.L | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AEP.L и FRES.L
Максимальная просадка AEP.L за все время составила -68.81%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и FRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP.L | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -82.49% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -31.37% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.66% | -34.85% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -53.75% | +20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.83% | -74.56% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.42% | -30.55% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -42.90% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 13.53% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP.L и FRES.L
Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с Fresnillo plc (FRES.L) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP.L | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.89% | 15.85% | +15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 42.01% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 54.99% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 42.40% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 43.40% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP.L и FRES.L
Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FRES.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 4.28% | 4.80% | 1.81% | 4.78% | 0.51% | 0.10% | 0.07% | 0.41% | 0.52% | 0.39% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.15% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP.L и FRES.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP.L и FRES.L
AEP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
FRES.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
AEP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
FRES.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.
AEP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
FRES.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEP.L and FRES.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEP.L и FRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор