Сравнение AEP.L с AUCO.L
AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) is a stock, while AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, AEP.L returned 14.66%/yr vs 15.11%/yr for AUCO.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEP.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEP.L торгуется в GBp, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEP.L показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -7.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEP.L имеют среднегодовую доходность 14.66%, а акции AUCO.L немного впереди с 15.11%.
AEP.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 98.13%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 14.66%
AUCO.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -14.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 43.42%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам AEP.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 11.97% | 124.03% | -0.64% | -12.84% | 11.63% | 23.64% | 1.64% | 1.54% | -25.84% | 14.42% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -7.67% | 161.75% | 20.02% | 9.27% | -4.11% | -9.27% | 18.14% | 38.65% | -5.11% | 0.49% |
Correlation
The correlation between AEP.L and AUCO.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
AEP.L
AUCO.L
Сравнение AEP.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.80 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 4.76 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.27 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AEP.L и AUCO.L
Максимальная просадка AEP.L за все время составила -68.81%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -77.54% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -31.09% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.66% | -31.09% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -39.29% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.83% | -45.83% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.42% | -31.09% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -34.40% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 11.79% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP.L и AUCO.L
Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.89% | 14.39% | +16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 35.31% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 44.26% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 35.74% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 34.17% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP.L и AUCO.L
Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 4.28% | 4.80% | 1.81% | 4.78% | 0.51% | 0.10% | 0.07% | 0.41% | 0.52% | 0.39% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEP.L and AUCO.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEP.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор