Сравнение AEP.L с ABN.AS
AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while ABN.AS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AEP.L returned 14.66%/yr vs 14.51%/yr for ABN.AS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEP.L и ABN.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEP.L торгуется в GBp, в то время как ABN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABN.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEP.L показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у ABN.AS с доходностью 14.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEP.L имеют среднегодовую доходность 14.66%, а акции ABN.AS немного отстают с 14.51%.
AEP.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 98.13%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 14.66%
ABN.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.09%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 55.38%
- 3 года*
- 46.12%
- 5 лет*
- 36.58%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам AEP.L и ABN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 11.97% | 124.03% | -0.64% | -12.84% | 11.63% | 23.64% | 1.64% | 1.54% | -25.84% | 14.42% |
ABN.AS ABN AMRO Bank N.V. | 14.19% | 124.41% | 15.30% | 12.53% | 14.01% | 60.30% | -47.76% | -19.73% | -17.93% | 39.46% |
Correlation
The correlation between AEP.L and ABN.AS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP.L vs. ABN.AS — Ранг доходности на риск
AEP.L
ABN.AS
Сравнение AEP.L c ABN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP.L | ABN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.99 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 8.54 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP.L | ABN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AEP.L и ABN.AS
Максимальная просадка AEP.L за все время составила -68.81%, что меньше максимальной просадки ABN.AS в -76.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и ABN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP.L | ABN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -76.25% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -17.74% | -15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.66% | -19.41% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -37.57% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.83% | -76.25% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.42% | -4.91% | -27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -27.18% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 6.25% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP.L и ABN.AS
Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP.L | ABN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.89% | 11.22% | +19.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 20.45% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 26.52% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 29.72% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 32.83% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP.L и ABN.AS
Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ABN.AS в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN.AS ABN AMRO Bank N.V. | 4.56% | 4.33% | 10.01% | 9.49% | 7.19% | 5.26% | 0.00% | 8.63% | 7.06% | 4.05% | 3.99% |
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 4.28% | 4.80% | 1.81% | 4.78% | 0.51% | 0.10% | 0.07% | 0.41% | 0.52% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP.L и ABN.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и ABN AMRO Bank N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEP.L and ABN.AS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEP.L и ABN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор