Сравнение AEP.L с 0014.HK
AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and 0014.HK (Hysan Development Co Ltd) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while 0014.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, AEP.L returned 14.66%/yr vs -0.24%/yr for 0014.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEP.L и 0014.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEP.L торгуется в GBp, в то время как 0014.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0014.HK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEP.L показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у 0014.HK с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции AEP.L превзошли акции 0014.HK по среднегодовой доходности: 14.66% против -0.24% соответственно.
AEP.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 98.13%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 14.66%
0014.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- -0.24%
Сравнение доходности по годам AEP.L и 0014.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 11.97% | 124.03% | -0.64% | -12.84% | 11.63% | 23.64% | 1.64% | 1.54% | -25.84% | 14.42% |
0014.HK Hysan Development Co Ltd | -1.23% | 60.42% | -14.63% | -37.96% | 25.12% | -11.06% | -4.23% | -17.76% | -1.91% | 21.79% |
Correlation
The correlation between AEP.L and 0014.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between AEP.L and 0014.HK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP.L vs. 0014.HK — Ранг доходности на риск
AEP.L
0014.HK
Сравнение AEP.L c 0014.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Hysan Development Co Ltd (0014.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP.L | 0014.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.10 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 5.47 | +9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP.L | 0014.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.62 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.12 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AEP.L и 0014.HK
Максимальная просадка AEP.L за все время составила -68.81%, примерно равная максимальной просадке 0014.HK в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и 0014.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP.L | 0014.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -67.48% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -20.08% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.66% | -44.51% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -58.29% | +24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.83% | -67.48% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.42% | -38.83% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -22.28% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 7.62% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP.L и 0014.HK
Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с Hysan Development Co Ltd (0014.HK) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0014.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP.L | 0014.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.89% | 6.71% | +24.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 20.91% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 26.12% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 25.98% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 25.91% | +8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP.L и 0014.HK
Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности 0014.HK в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.HK Hysan Development Co Ltd | 6.15% | 5.71% | 9.12% | 9.29% | 5.69% | 5.98% | 5.06% | 4.71% | 3.70% | 3.26% | 4.15% | 3.94% |
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 4.28% | 4.80% | 1.81% | 4.78% | 0.51% | 0.10% | 0.07% | 0.41% | 0.52% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP.L и 0014.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и Hysan Development Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEP.L and 0014.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEP.L и 0014.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор