PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с RHM.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AEM returned 14.51%/yr vs 38.46%/yr for RHM.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEM торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -23.80%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям RHM.DE по среднегодовой доходности: 14.51% против 38.46% соответственно.

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%

RHM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-23.80%
6 месяцев
-25.92%
1 год
-31.40%
3 года*
76.45%
5 лет*
70.15%
10 лет*
38.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и RHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-23.80%188.18%104.13%61.77%115.57%-9.52%-3.88%32.69%-29.51%92.32%

Correlation

The correlation between AEM and RHM.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.14

The correlation between AEM and RHM.DE shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

AEM vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMRHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.67

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.76

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.71

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.58

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа RHM.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMRHM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.67

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.61

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AEM и RHM.DE

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки RHM.DE в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и RHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-78.19%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.56%

-43.61%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.56%

-43.61%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-43.61%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-66.25%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.56%

-40.07%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.66%

-23.92%

-22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

19.64%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и RHM.DE

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Rheinmetall AG (RHM.DE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

12.14%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

34.57%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.68%

45.94%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

42.88%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

38.75%

-1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и RHM.DE

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности RHM.DE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.94%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и RHM.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AEM значения в USD, RHM.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AEM and RHM.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор