Сравнение AEHR с NVO
AEHR (Aehr Test Systems) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AEHR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AEHR returned 49.80%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEHR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEHR показывает доходность 373.40%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 49.80% против 6.20% соответственно.
AEHR
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 373.40%
- 6 месяцев
- 300.42%
- 1 год
- 742.86%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 104.84%
- 10 лет*
- 49.80%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам AEHR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 373.40% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AEHR and NVO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г. | 0.10 |
The correlation between AEHR and NVO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEHR:
$2.93B
NVO:
$182.49B
AEHR:
-$0.38
NVO:
$27.42
AEHR:
63.83
NVO:
0.56
AEHR:
21.14
NVO:
0.90
AEHR:
$45.26M
NVO:
$327.80B
AEHR:
$13.90M
NVO:
$268.30B
AEHR:
-$13.56M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEHR vs. NVO — Ранг доходности на риск
AEHR
NVO
Сравнение AEHR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEHR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.73 | -0.77 | +18.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.02 | -1.14 | +41.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEHR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | -0.82 | +7.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.05 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AEHR и NVO
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEHR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -74.70% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.31% | -55.03% | +12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.37% | -74.70% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.37% | -74.70% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.37% | -74.70% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -70.19% | +52.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.64% | -17.77% | -61.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 37.21% | -18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и NVO
Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 41.80% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEHR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.80% | 9.75% | +32.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.81% | 38.30% | +49.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.61% | 52.08% | +66.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.78% | 38.31% | +71.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.87% | 32.56% | +61.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и NVO
AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEHR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEHR и NVO
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 3.37M при выручке в 10.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 10.31M, что соответствует операционной рентабельности -41.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -3.20M при выручке в 10.31M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AEHR and NVO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (41.80%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, AEHR dropped -97.98% vs NVO's -74.70%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEHR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор